求解投资组合模型的遗传算法
日期: 2010-4-21 21:02:29 浏览: 1 来源: 学海网收集整理 作者: 佚名
摘要: 针对投资组合模型的特点 ,研究了遗传算法的编码、 算子和算子参数 ,设计出了一个能够求解投资组
合模型的遗传算法.实证分析表明 ,在求解复杂的投资组合模型时 ,遗传算法的实算结果要优于梯度算法的实算结
果.
关键词: 投资组合模型; 遗传算法; 实证分析
0 引言
投资组合模型属于非线性规划问题.在各种投资组合模型中 ,均值2方差模型是比较简单的非线性规划问题 ,而均值2L PM (Lower Partial Moment ,简称L PM)模型[1 ]和均值2VaR(Value at Risk)模型[2 ]则是比较复杂的非线性规划问题.求解非线性规划问题的常用算法是基于梯度的迭代算法.但这类算法在求解比较复杂的问题时不能保证得到全局最优值.因此在求解目标函数比较复杂的投资组合模型时 ,必须引入新的算法 — — — 智能算法.目前我国的学者在利用智能算法求解复杂的投资组合模型方面的研究还不多.其中文献[ 3 ]利用模拟退火算法来求解绝对离差模型 ,得到了较好的实算结果
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