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金融风暴模型及计算机仿真
曾获得全国三等奖。共16页。

摘 要：今年年初以来发生的美国次级抵押贷款风波造成了美国及世界金融市场的动荡，对美国金融体系及其消费状况的研究，我们了解到金融危机的爆发与现有盎格鲁—萨克逊金融体系的内在不稳定性和金融自由化过程中的一些不规则行为密切相关，但最主要的因素却是美联储的长期低利率政策以及后来的连续利率上调。
首先，通过对这次次贷原因的深入分析，我们结合房地产泡沫的形成模型得出了这次金融危机爆发的必然性。
其次，从私人消费水平C、投资水平I、政府花费G及资本折旧的总产出 与利率r之间相互关系的思考，利用古典国民收入（GDP）等式，得到GDP与利率之间的一一对应关系，通过利率最优化规则做出了GDP对利率的反馈以及国民消费指标（CPI）与通货膨胀率对利率的反馈，建立起美国利率的动态模型。
最后，从银行与主要经济体之间的借贷关系入手，建立起银行与经济体之间的契约模型，试图通过经济体面临的流动性不足来解释这次的金融危机爆发。通过Matlab\simulink仿真，验证了我们的模型是合理的。
关键词：次贷危机 最优利率规则 博弈论 GDP 计算机仿真