毕业论文-ARMA（p,q）模型在股票风险分析中的应用
- 资源类别：论文
- 资源分类：文化课
- 适用专业：数学与应用数学
- 适用年级：大学
- 上传用户：chen1574
- 文件格式：word
- 文件大小：69.45KB
- 上传时间：2013-5-13 0:24:05
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资料简介
毕业论文-ARMA(p,q)模型在股票风险分析中的应用，共14页，3918字
摘要
中国股市是新兴资本市场的典型代表，从长期回报来看，投资中国股市获得丰厚回报是大有希望的，但中国股民绝对不能因此而盲目乐观，那种认为中国股市里遍地是黄金的观点是幼稚和可怕的.本文以上海航空公司股票的波动性案例应用Eviews软件通过拉格朗日检验(LM)， ARMA(p,q)模型及移动平均法预测股市日收益率的波动性,并计算每日的VaR值来检验股市风险.
关键词 Eviews软件；拉格朗日检验(LM) ；ARMA(p,q)模型； VaR值
目录
中文摘要...
英文摘要....
1 前言.......1
2 分析实例...2
3 理论基础...2
3.1 ARCH模型简介...... .2
3.2 VaR的基本含义.......3
4 实证分析...3
5 风险值的计算............6
5.1 AR（8）模型的参数估计............6
5.2 VaR计算8
6 结论 ......9
7 参考文献...10
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